2. Ai fini del paragrafo 1, le autorità competenti confrontano, sulla base di un campione di serie temporali,
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a)
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la volatilità e altre proprietà distributive dello scenario di shock futuri applicato a un determinato fattore di rischio nel calcolo delle misure delle perdite attese parziali;
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b)
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la volatilità e altre proprietà distributive dei rendimenti osservati per il fattore di rischio in questione.
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Le autorità competenti effettuano la valutazione di cui al paragrafo 1 sulla base sia del periodo di cui all’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 sia del periodo di stress finanziario di cui all’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento.