Article 111 1.

une formule standard, conformément à l'article 101 et aux articles 103 à 109;

tout sous-module qui est nécessaire ou qui couvre plus précisément les risques relevant des différents modules de risque visés à l'article 104 et toute actualisation ultérieure;

les méthodes, hypothèses et paramètres standard à calibrer au niveau de confiance visé à l'article 101, paragraphe 3, et à utiliser pour calculer chacun des modules ou sous-modules de risque du capital de solvabilité requis de base, prévus aux articles 104, 105 et 304, le mécanisme d'ajustement symétrique et la période convenable, exprimée en mois, visés à l'article 106, ainsi que l'approche appropriée pour l'intégration de la méthode visée à l'article 304 dans le calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard;

les paramètres de corrélation, y compris, le cas échéant, ceux visés à l'annexe IV, et leurs procédures d'actualisation;

lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance recourent à des techniques d'atténuation du risque, les méthodes et hypothèses à utiliser pour en évaluer l'impact sur leur profil de risque et pour ajuster en conséquence le calcul du capital de solvabilité requis;

les critères qualitatifs auxquels les techniques d'atténuation du risque visées au point e) doivent satisfaire pour garantir que le risque a bien été transféré à un tiers;

la méthode et les paramètres à utiliser pour évaluer l'exigence de capital pour risque de contrepartie en cas d'exposition à des contreparties centrales éligibles, ces paramètres assurant la cohérence avec le traitement de ces risques dans le cas d'établissements de crédit et d'établissements financiers au sens de l'article 4, paragraphe 1, points 1) et 26), du règlement (UE) no 575/2013;

les méthodes et paramètres à utiliser pour évaluer l'exigence de capital pour risque opérationnel prévue à l'article 107, y compris le pourcentage visé à l'article 107, paragraphe 3;

les méthodes et ajustements à appliquer pour refléter les possibilités réduites de diversification du risque dont disposent les entreprises d'assurance et de réassurance en matière de fonds cantonnés;

la méthode à utiliser pour calculer l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques et des impôts différés, prévu à l'article 108;

le sous-ensemble de paramètres standard qui, dans les modules «risque de souscription en vie», «risque de souscription en non-vie» et «risque de souscription en santé», peut être remplacé par des paramètres propres à l'entreprise, conformément à l'article 104, paragraphe 7;

les méthodes standardisées qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance doit utiliser pour calculer les paramètres qui lui sont propres visés au point j) et tout critère à remplir, en ce qui concerne l'exhaustivité, l'exactitude et le caractère approprié des données utilisées, pour obtenir l'accord des autorités de contrôle, ainsi que la procédure à suivre à cet effet;

les calculs simplifiés autorisés pour certains sous-modules et modules de risque spécifiques, ainsi que les critères que les entreprises d'assurance et de réassurance, y compris les entreprises captives d'assurance et de réassurance, sont tenues de remplir pour pouvoir utiliser chacune de ces simplifications, conformément à l'article 109;

l'approche à suivre pour les entreprises liées, au sens de l'article 212, en ce qui concerne le calcul du capital de solvabilité requis, notamment du sous-module «risque sur actions visé» à l'article 105, paragraphe 5, afin de tenir compte de la réduction probable de volatilité de la valeur des entreprises découlant du caractère stratégique de ces participations et de l'influence exercée par l'entreprise participante sur les entreprises liées;

comment utiliser les évaluations externes du crédit de l'OEEC dans le calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard et le classement des évaluations de crédit selon des échelles de qualité de crédit conformément à l'article 109 bis, paragraphe 1, conformes à l'utilisation des évaluations externes du crédit de l'OEEC dans le calcul des exigences de capital pour les établissements de crédit, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013, et les établissements financiers, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 26) dudit règlement;

les critères détaillés pour l'indice du cours des actions visé à l'article 109 bis, paragraphe 2, point c);

les critères détaillés pour les ajustements à effectuer pour les monnaies rattachées à l'euro afin de faciliter le calcul du module «risque de change» visé à l'article 109 bis, paragraphe 2, point d);

les conditions d'admission des autorités régionales et locales dans la catégorie visée à l'article 109 bis, paragraphe 2, point a).