Artigo 111.o 1.

Uma fórmula-padrão nos termos dos artigos 101.o e 103.o a 109.o;

Os submódulos que sejam necessários ou que cubram com maior precisão os riscos abrangidos pelos respetivos módulos de risco referidos no artigo 104.o, bem como as suas atualizações subsequentes;

Os métodos, pressupostos e parâmetros-padrão a calibrar segundo o nível de confiança referido no artigo 101.o, n.o 3, e a utilizar no cálculo de cada um dos módulos ou submódulos de risco do requisito de capital de solvência de base definidos nos artigos 104.o, 105.o e 304.o, o mecanismo de ajustamento simétrico e o período de tempo apropriado, expresso pelo número de meses, previsto no artigo 106.o, bem como a abordagem adequada para a integração do método referido no artigo 304.o no requisito de capital de solvência calculado segundo a fórmula-padrão;

Os parâmetros de correlação, incluindo, se necessário, os referidos no anexo IV, e os procedimentos de atualização desses parâmetros;

Caso as empresas de seguros e de resseguros utilizem técnicas de redução do risco, os métodos e pressupostos a utilizar na avaliação das alterações do perfil de risco da empresa em causa e no ajustamento do cálculo do requisito de capital de solvência;

Os critérios qualitativos que as técnicas de redução de risco referidas na alínea e) devem respeitar para assegurar que o risco seja efetivamente transferido para terceiros;

O método e os parâmetros a utilizar na avaliação do requisito de fundos próprios a título do risco de incumprimento pela contraparte relativamente às posições em risco sobre contrapartes centrais qualificadas. Estes parâmetros são definidos de forma a assegurar a coerência com o tratamento previsto dessas posições em risco quando se trata de instituições de crédito e de instituições financeiras na aceção do artigo 4.o, n.o 1, pontos 1 e 26, do Regulamento (UE) n.o 575/2013;

Os métodos e parâmetros a utilizar na avaliação do requisito de capital para riscos operacionais definido no artigo 107.o, incluindo a percentagem referida no n.o 3 do mesmo artigo;

O método e os ajustamentos a utilizar para refletir a limitação das possibilidades de diversificação do risco para as empresas de seguros e de resseguros associada aos fundos circunscritos para fins específicos;

O método a utilizar no cálculo do ajustamento em função da capacidade de absorção de perdas das provisões técnicas ou dos impostos diferidos, nos termos do artigo 108.o;

O subconjunto dos parâmetros-padrão dos módulos de risco de subscrição do seguro de vida, do seguro não vida e do seguro de doença que podem ser substituídos por parâmetros específicos da empresa nos termos do artigo 104.o, n.o 7;

Os métodos normalizados a utilizar pelas empresas de seguros e de resseguros para calcular os parâmetros específicos da empresa referidos na alínea j), bem como os critérios a satisfazer antes da aprovação pelas autoridades de supervisão quanto ao caráter exaustivo, à exatidão e à adequação dos dados utilizados, conjuntamente com o procedimento a ser seguido para obter essa aprovação;

Os cálculos simplificados previstos para submódulos e módulos de risco específicos, bem como os critérios que as empresas de seguros e de resseguros, incluindo as empresas de seguros e de resseguros cativas, devem satisfazer para poderem utilizar cada uma dessas simplificações, nos termos do artigo 109.o;

A abordagem a utilizar em relação às empresas coligadas, na aceção do artigo 212.o, para efeitos do cálculo do requisito de capital de solvência, nomeadamente o cálculo do submódulo do risco acionista referido no artigo 105.o, n.o 5, tendo em conta a provável redução da volatilidade do valor dessas empresas coligadas decorrente da natureza estratégica desses investimentos e a influência exercida pela empresa participante nessas empresas coligadas.

Como utilizar as notações externas das ECAI para o cálculo do requisito de capital de solvência em conformidade com a fórmula-padrão e a classificação das notações externas segundo uma escala de níveis de qualidade do crédito referida no artigo 109.o-A, n.o 1, que deve ser coerente com a utilização das notações externas das ECAI para o cálculo dos requisitos de fundos próprios das instituições de crédito definidas no artigo 4.o, n.o 1, ponto 1, do Regulamento (UE) n.o 575/2013 e das instituições financeiras definidas no artigo 4.o, n.o 1, ponto 26;

Os critérios pormenorizados para o índice de ações referido no artigo 109.o-A, n.o 2, alínea c);

Os critérios pormenorizados para os ajustamentos a efetuar para as divisas indexadas ao euro de modo a facilitar o cálculo do submódulo de risco cambial, referidos no artigo 109.o-A, n.o 2, alínea d);

As condições da categorização das administrações regionais e das autoridades locais a que se refere o artigo 109.o-A, n.o 2, alínea a).