+Article 325duotricies Pondérations de risque pour risque de taux d'intérêt global
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Article 325duotricies Pondérations de risque pour risque de taux d'intérêt global

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1. Vue d’ensemble

,
Article 325duotricies 1.

Pour les devises non incluses dans la sous-catégorie des devises les plus liquides visée à l’article 325 septquinquagies, paragraphe 7, point b), les pondérations de risque des sensibilités aux facteurs de risque correspondant aux taux sans risque sont les suivantes:



Tableau 3

Classe

Échéance

Pondération de risque

1

0,25 an

1,7 %

2

0,5 an

1,7 %

3

1 an

1,6 %

4

2 ans

1,3 %

5

3 ans

1,2 %

6

5 ans

1,1 %

7

10 ans

1,1 %

8

15 ans

1,1 %

9

20 ans

1,1 %

10

30 ans

1,1 %
Article 325duotricies 2.
Les établissements appliquent une pondération de 1,6 % à toutes les sensibilités à l’inflation et aux facteurs de risque d’écart de taux entre monnaies.
Article 325duotricies 3.

Les pondérations de risque des facteurs de risque basés sur les devises incluses dans la sous-catégorie des devises les plus liquides visée à l’article 325 septquinquagies, paragraphe 7, point b), et sur la monnaie nationale de l’établissement sont les suivantes:

a) 

pour les facteurs de risque correspondant aux taux sans risque, les pondérations de risque visées au paragraphe 1, tableau 3, du présent article divisées par image;

b) 

pour le facteur de risque d’inflation et les facteurs de risque d’écart de taux entre monnaies, les pondérations de risque visées au paragraphe 2, du présent article divisées par image.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes