Article 383quinquies 2.

Les facteurs de risque vega sur change à appliquer par les établissements aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles à la volatilité des changes sont les volatilités implicites des taux de change entre les paires de devises visées au paragraphe 1. Il existe une seule classe pour toutes les monnaies et toutes les échéances, qui contient tous les facteurs de risque vega sur change et une seule sensibilité nette.