Artykuł 383d 2.

Czynnikami ryzyka walutowego vega, które mają stosować instytucje w odniesieniu do instrumentów w portfelu CVA wrażliwych na zmienność kursu wymiany, są zmienności implikowane kursów wymiany między parami walutowymi, o których mowa w ust. 1. Dla wszystkich walut i terminów zapadalności istnieje jeden koszyk zawierający wszystkie czynniki ryzyka walutowego vega i pojedynczy wskaźnik wrażliwości netto.