Artigo 383.o-D 2.

Os fatores de risco vega cambial a aplicar pelas instituições aos instrumentos da carteira de CVA sensíveis à volatilidade cambial são as volatilidades implícitas das taxas de câmbio entre os pares de moedas a que se refere o n.o 1. Há um só escalão para todas as moedas e prazos de vencimento, que contém todos os fatores de risco vega cambial e uma única sensibilidade líquida.