+Article 383sexdecies Corrélations pour le risque de change
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Article 383sexdecies Corrélations pour le risque de change

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1. Vue d’ensemble

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Article 383sexdecies 1.
Un coefficient de corrélation uniforme de 60 % s’applique à l’agrégation des sensibilités au facteur de risque delta sur change de toutes les classes.
Article 383sexdecies 2.
Un coefficient de corrélation uniforme de 60 % s’applique à l’agrégation des sensibilités au facteur de risque vega sur change de toutes les classes.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes