Dans l’approche SEC-SA, le montant d’exposition pondéré selon le risque d’une position de titrisation est calculé en multipliant la valeur exposée au risque de la position, calculée conformément à l’article 248, par la pondération applicable déterminée comme suit, dans tous les cas avec un plancher de 15 %:
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RW = 1 250 %
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lorsque D ≤ KA
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lorsque A ≥ KA
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lorsque A < KA < D
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où:
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D
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est le point de détachement déterminé conformément à l’article 256;
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A
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est le point d’attachement déterminé conformément à l’article 256;
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KA
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est un paramètre calculé conformément au paragraphe 2;
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où:
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p
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=
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1 pour une exposition de titrisation qui n’est pas une exposition de retitrisation
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