Enligt SEC-SA ska det riskvägda exponeringsbeloppet för en värdepapperiseringsposition beräknas genom att positionens exponeringsvärde beräknat i enlighet med artikel 248 multipliceras med den tillämpliga riskvikt som fastställs enligt följande, i samtliga fall med ett riskviktsgolv på 15 %:
|
RW = 1 250 %
|
där D ≤ KA
|
|
|
där A ≥ KA
|
|
|
där A < KA < D
|
där
|
D
|
är detachment point fastställd i enlighet med artikel 256
|
|
A
|
är attachment point fastställd i enlighet med artikel 256
|
|
KA
|
är en parameter som beräknas i enlighet med punkt 2
|
där
|
p
|
=
|
1 för en värdepapperiseringsexponering som inte är en återvärdepapperiseringsexponering
|