Nell’ambito del SEC-SA, l’importo delle esposizioni ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione è calcolato moltiplicando il valore dell’esposizione della posizione, calcolato conformemente all’articolo 248, per il fattore di ponderazione del rischio applicabile determinato come segue, in tutti i casi soggetto a un fattore minimo del 15 %:
|
RW = 1 250 %
|
se D ≤ KA
|
|
|
se A ≥ KA
|
|
|
se A < KA < D
|
dove:
|
D
|
è il punto di distacco determinato a norma dell’articolo 256;
|
|
A
|
è il punto di attacco determinato a norma dell’articolo 256;
|
|
KA
|
è un parametro calcolato a norma del paragrafo 2;
|
dove:
|
p
|
=
|
1 per un’esposizione verso la cartolarizzazione che non è un’esposizione verso la ricartolarizzazione.
|