Article 291 1.

a)

"risque général de corrélation" : le risque survenant lorsque la probabilité de défaut de contreparties est positivement corrélée à des facteurs généraux de risque de marché;

b)

"risque spécifique de corrélation" : le risque survenant lorsque l'exposition future envers une contrepartie donnée est positivement corrélée à la PD de cette contrepartie, en raison de la nature des transactions conclues avec elle. Un établissement est réputé exposé au risque spécifique de corrélation s'il est anticipé que l'exposition future envers une contrepartie donnée sera élevée et lorsque la probabilité de défaut de la contrepartie est elle aussi élevée.