+Article 325quinquinquagies 4.

Article 325quinquinquagies 4.

Par dérogation au paragraphe 1, un établissement peut réduire la fréquence du calcul des valeurs en risque conditionnelles non limitées

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et des valeurs en risque conditionnelles partielles

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,

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et

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pour toutes les grandes catégories de facteurs de risques i en effectuant le calcul une fois par semaine plutôt que quotidiennement, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
a) 
l'établissement est en mesure de démontrer à son autorité compétente que le calcul de la valeur en risque conditionnelle non limitée

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ne conduit pas à une sous-estimation du risque de marché des positions correspondantes du portefeuille de négociation;
b) 
l'établissement est en mesure d'augmenter la fréquence du calcul de

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,

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,

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et

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en effectuant la calcul quotidiennement au lieu d'une fois par semaine à la demande de son autorité compétente.

1. Vue d’ensemble

,

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes