+Članak 153. 1.

Članak 153. 1.

►M17  Uz primjenu posebnih tretmana opisanih u stavcima 2. i 4., iznosi izloženosti ponderirani rizikom za izloženosti središnjim državama i središnjim bankama, izloženosti prema jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave i prema subjektima javnog sektora, izloženosti prema institucijama i izloženosti prema trgovačkim društvima izračunavaju se primjenom sljedećih formula: ◄

image

pri čemu je ponder rizika (RW) određen na sljedeći način:

i. 

za PD = 0, RW je 0.

ii. 

za PD = 1, tj. za izloženosti u statusu neispunjavanja obveza:

— 
ako institucije primjenjuju vrijednosti LGD-a iz članka 161. stavka 1., RW je 0,
— 
ako institucije primjenjuju vlastite procjene LGD-a, RW je

image

;

pri čemu je najbolja procjena očekivanoga gubitka (dalje u tekstu: „ELBE”) najbolja procjena očekivanoga gubitka za izloženosti u statusu neispunjavanja obveza od strane institucije u skladu s člankom 181. stavkom 1. točkom (h);

▼M17

iii. 

ako je 0 < PD < 1, tada:

image

pri čemu je:

N

= funkcija kumulativne distribucije standardne normalne slučajne varijable, tj. N(x) jednako je vjerojatnost da normalna slučajna varijabla s očekivanom vrijednošću nula i varijancom jedan bude manja ili jednaka x;

G

= inverzna funkcija kumulativne distribucije standardne normalne slučajne varijable, tj. ako je x = G(z), x je vrijednost tako da vrijedi N(x) = z;

R

= koeficijent korelacije, koji se izračunava kao:

image

b

= faktor prilagodbe za efektivno dospijeće, koji se definira kao:

b = 0,11852 – 0,05478 · lnPD2 ;

M

= dospijeće, izražava se u godinama i utvrđuje u skladu s člankom 162.

1. Pregled

,

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.