+Articolo 153 1.

Articolo 153 1.

►M17  Ferma restando l’applicazione dei trattamenti specifici di cui ai paragrafi 2 e 4, gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, delle esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico, delle esposizioni verso enti e delle esposizioni verso imprese sono calcolati secondo le formule seguenti: ◄

Importo dell'esposizione ponde rato per il rischio = RW · valore dell'esposizione

dove il fattore di ponderazione del rischio RW è definito come

i) 

se PD = 0, RW è 0

ii) 

se PD = 1, ossia per le esposizioni in stato di default:

— 
dove gli enti applicano i valori della LGD di cui all'articolo 161, paragrafo 1, RW è 0;
— 
dove gli enti usano stime interne delle LGD, RW è

image

;

dove la migliore stima della perdita attesa («ELBE ») è la migliore stima della perdita attesa effettuata dall'ente per le esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettera h);

▼M17

iii) 

se 0 < PD < 1, allora:

image

dove:

N

= la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard, ossia N(x) corrisponde alla probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a x;

G

= la funzione di distribuzione cumulativa inversa di una variabile casuale normale standard, ossia se x = G(z), il valore di x è tale per cui N(x) = z;

R

= il coefficiente di correlazione, definito come:

image

b

= il fattore di aggiustamento in funzione della durata, definito come:

b = [0,11852 - 0,05478 · ln(PD)]2 ;

M

= la durata, espressa in anni e determinata conformemente all’articolo 162.

1. Panoramica

,

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard
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