+Artigo 153.o 1.

Artigo 153.o 1.

►M17  Sob reserva da aplicação dos tratamentos específicos previstos nos n.os 2 e 4, os montantes das posições ponderadas pelo risco para as posições em risco sobre administrações centrais e bancos centrais, as posições em risco sobre administrações regionais, autoridades locais e entidades do setor público, as posições em risco sobre instituições e as posições em risco sobre empresas são calculados de acordo com as seguintes fórmulas: ◄

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Em que o ponderador de risco RW é definido da seguinte forma:

i) 

se PD = 0, RW é 0;

ii) 

se PD=1, i.e., para posições em risco em situação de incumprimento:

— 
caso as instituições apliquem os valores de LGD estabelecidos no artigo 161.o, n.o 1, RW é igual a 0;

▼C2

— 
caso as instituições utilizem estimativas próprias de LGD,

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;

▼B

em que a melhor estimativa da perda esperada (a seguir designada por 'ELBE') é a melhor estimativa da perda esperada, calculada pela instituição, para a posição em risco em situação de incumprimento, nos termos do artigo 181.o, n.o 1, alínea h);

▼M17

iii) 

se 0 < PD < 1, então:

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em que:

N

= função de distribuição cumulativa de uma variável aleatória normal padronizada, ou seja, N(x) é igual à probabilidade de uma variável aleatória que segue uma distribuição Normal com média 0 e desvio padrão 1 ser inferior ou igual a x;

G

= inversa da função de distribuição cumulativa de uma variável aleatória normal padronizada, ou seja, se x = G(z), x é o valor tal que N(x) = z;

R

= coeficiente de correlação, definido da seguinte forma:

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b

= fator de ajustamento do prazo de vencimento, definido da seguinte forma:

b = 0,11852 – 0,05478 · lnPD2 ;

M

= prazo de vencimento, expresso em anos e determinado em conformidade com o artigo 162.o.

1. Visão geral

,

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

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