|
+Članak 325.an 1. |
Članak 325.an 1.Između dviju osjetljivosti WS k i WS l unutar istog razreda korelacijski parametar ρk l određuje se kako slijedi: ρkl = ρkl
(tranche) · ρkl
(tenor) · ρkl
(basis)
pri čemu je:
►C7
ρkl(tranche) jednak je 1 ako su ◄ dva subjekta osjetljivosti k i l unutar istog razreda i odnose se na istu sekuritizacijsku tranšu (više od 80 % preklapanja u smislu zamišljenog iznosa), a ako to nije slučaj jednak je 40 %;
ρkl
(tenor) jednak je 1 ako su dvije točke osjetljivosti k i l identične, a ako to nije slučaj jednak je 80 %; i
ρkl
(basis) jednak je 1 ako se dvije osjetljivosti odnose na iste krivulje, a ako to nije slučaj jednak je 99,90 % ako to nije slučaj.
1. Pregled
1.1 Reference1.2 Utvrđeni zahtjevi1.3 Povezani standardi2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|