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+Artigo 325.o-AN 1. |
Artigo 325.o-AN 1.Entre duas sensibilidades WSk e WSl dentro do mesmo escalão, o parâmetro de correlação ρkl é fixado do seguinte modo: ρkl = ρkl
(tranche) · ρkl
(prazo) · ρkl
(base)
em que:
ρ
kl
(tranche) é igual a 1 caso as duas entidades de referência das sensibilidades k e l se encontrem dentro do mesmo escalão e estejam relacionadas com a mesma tranche de titularização (mais de 80 % de sobreposição em termos nocionais) e, caso contrário, é igual a 40 %;
ρ
kl
(prazo) é igual a 1 caso os dois vértices das sensibilidades k e l sejam idênticos e, caso contrário, é igual a 80 %; e
ρ
kl
(base) é igual a 1 caso as duas sensibilidades estejam relacionadas com as mesmas curvas e, caso contrário, é igual a 99,90 %.
1. Visão geral
1.1 Referências1.2 Requisitos identificados1.3 Normas relacionadas2. Requisitos identificados
3. Normas relacionadas
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