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+Article 325unquadragies 1. |
Article 325unquadragies 1.Entre deux sensibilités WS k et WS l au sein d'une même classe, le coefficient de corrélation ρk l est déterminé comme suit:
ρk
l = ρk
l
(classe) · ρk
l
(durée) · ρk
l
(base)
où:
ρkl
(classe) est égal à 1 si les deux signatures des sensibilités k et l appartiennent à la même classe de risque et se rapportent à la même tranche de titrisation (chevauchement de plus de 80 % des notionnels), et il est égal à 40 % dans les autres cas;
ρkl
(durée) est égal à 1 si les deux vertex des sensibilités k et l sont identiques, et il est égal à 80 % dans les autres cas; et
ρkl
(base) est égal à 1 si les deux sensibilités se rapportent aux mêmes courbes, et il est égal à 99,90 % dans les autres cas.
1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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