+Članak 325.e 1.

Članak 325.e 1.

Institucije izračunavaju kapitalni zahtjev za tržišni rizik u okviru metode zasnovane na osjetljivostima agregiranjem sljedećih triju kapitalnih zahtjeva u skladu s člankom 325.h:

(a) 

kapitalnih zahtjeva za delta-rizik, kojim se obuhvaća rizik promjena vrijednosti instrumenta zbog kretanja njegovih faktora rizika koji nisu povezani s volatilnosti;

(b) 

kapitalnih zahtjeva za vega-rizik, kojim se obuhvaća rizik promjena vrijednosti instrumenta zbog kretanja njegovih faktora rizika povezanih s volatilnosti;

(c) 

kapitalnih zahtjeva za rizik zakrivljenosti, kojim se obuhvaća rizik promjena vrijednosti instrumenta zbog kretanja njegovih glavnih faktora rizika koji nisu povezani s volatilnosti, a koji nisu obuhvaćeni kapitalnim zahtjevima za delta-rizik.

1. Pregled

,

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi