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+Artigo 325.o-E 1. |
Artigo 325.o-E 1.As instituições calculam o requisito de fundos próprios para risco de mercado ao abrigo do método baseado nas sensibilidades agregando os três requisitos de fundos próprios seguintes, nos termos do artigo 325.o-H:
a)
Os requisitos de fundos próprios para risco delta, que capta o risco de variações no valor de um instrumento em resultado de oscilações nos seus fatores de risco não relacionados com a volatilidade;
b)
Os requisitos de fundos próprios para risco vega, que capta o risco de variações no valor de um instrumento em resultado de oscilações nos seus fatores de risco relacionados com a volatilidade;
c)
Os requisitos de fundos próprios para risco de curvatura, que capta o risco de variações no valor de um instrumento em resultado de oscilações nos fatores de risco principais não relacionados com a volatilidade não captados pelos requisitos de fundos próprios para risco delta. 1. Visão geral
1.1 Referências1.2 Requisitos identificados1.3 Normas relacionadas2. Requisitos identificados
3. Normas relacionadas
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