+Článok 325e 1.

Článok 325e 1.

Inštitúcie vypočítavajú požiadavku na vlastné zdroje pre trhové riziko podľa metódy založenej na citlivostiach agregáciou týchto troch požiadaviek na vlastné zdroje v súlade s článkom 325h:

a) 

požiadaviek na vlastné zdroje pre riziko delta, ktoré zachytáva riziko zmien v hodnote nástroja v dôsledku pohybov v jeho faktoroch rizika nesúvisiacich s volatilitou;

b) 

požiadaviek na vlastné zdroje pre riziko vega, ktoré zachytáva riziko zmien v hodnote nástroja v dôsledku pohybov v jeho faktoroch rizika súvisiacich s volatilitou;

c) 

požiadaviek na vlastné zdroje pre riziko zakrivenia, ktoré zachytáva riziko zmien v hodnote nástroja v dôsledku tých pohybov v hlavných faktoroch rizika nesúvisiacich s volatilitou, ktoré sa nezachytili v požiadavkách na vlastné zdroje pre riziko delta.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy