89. Institucije bi redovito, barem jednom tromjesečno i češće u razdoblju povećane volatilnosti …

Institucije bi redovito, barem jednom tromjesečno i češće u razdoblju povećane volatilnosti kamatnih stopa ili povećanih razina IRRBB - a, trebale mjeriti svoju izloženost IRRBB - u u kontekstu različitih mjera IRRBB - a u različitim scenarijima šoka kamatnih stopa kako bi se uočile moguće promjene u razini i obliku krivulja prinosa kamatnih stopa te izloženost promjenama u odnosu između različitih kamatnih stopa (tj. rizik osnove).

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/