Članak 325.n 3.

faktori delta-rizika jesu sve odgovarajuće stope kreditne marže izdavateljâ odnosnih izloženosti sekuritizacijske pozicije, izvedene iz odgovarajućih dužničkih instrumenata i ugovora o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza, te za svaki od sljedećih rokova dospijeća: 0,5 godina, jedna godina, tri godine, pet godina, deset godina.

faktori vega-rizika primjenjivi na opcije sa sekuritizacijskim pozicijama koje su uključene u ACTP kao odnosni instrumenti jesu implicirane volatilnosti kreditne marže izdavateljâ odnosnih izloženosti sekuritizacijske pozicije, izvedene kako je opisano u točki (a) ovog stavka, koji se raspoređuju na sljedeće rokove dospijeća u skladu s rokom dospijeća odgovarajuće opcije koja podliježe kapitalnim zahtjevima: 0,5 godina, jedna godina, tri godine, pet godina, deset godina.

faktori rizika zakrivljenosti jesu odgovarajuće krivulje prinosa kreditne marže izdavateljâ odnosnih izloženosti sekuritizacijske pozicije izražene kao vektor stopa kreditne marže za različite rokove dospijeća, izvedene kako se navodi u točki (a) ovog stavka; vektor za svaki instrument sadržava onoliko sastavnica koliko ima različitih rokova dospijeća stopa kreditne marže koje se upotrebljavaju kao varijable u modelu institucije za određivanje cijene za taj instrument.