1. A stresszhelyzeti VaR modellt használati tesztnek kell alávetni oly módon, hogy a …

A stresszhelyzeti VaR modellt használati tesztnek kell alávetni oly módon, hogy a stresszhelyzeti VaR értéket kockázatkezelési döntésekbe építik be. A stresszhelyzeti VaR eredményének a VaR modell napi kimeneti adatán alapuló kockázatkezelési elemzést kell kiegészítenie. A stresszhelyzeti VaR értékeket az intézmény felső vezetésének nyomon kell követnie és rendszeresen felül kell vizsgálnia.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.