1. O modelo de VaR em situação de stress é submetido a um teste de utilização, mediante a …

O modelo de VaR em situação de stress é submetido a um teste de utilização, mediante a utilização dos resultados do VaR em situação de stress nas decisões de gestão de risco. Os resultados do VaR em situação de stress servem como um suplemento para a análise da gestão de risco que se baseia nos resultados diários do modelo de VaR. Os resultados do VaR em situação de stress são monitorizados e revistos periodicamente pelos órgãos de direção.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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