1. Il modello di calcolo del VaR in condizioni di stress dovrebbe essere sottoposto a un test che …

Il modello di calcolo del VaR in condizioni di stress dovrebbe essere sottoposto a un test che prevede l’utilizzo dei risultati del modello di calcolo del VaR in condizioni di stress nelle decisioni di gestione del rischio. I risultati del VaR in condizioni di stress devono essere disponibili a integrazione dell’analisi della gestione del rischio basata sui risultati giornalieri di un modello VaR e devono essere monitorati e verificati periodicamente dall’alta direzione.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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