94. Az intézmények mennyiségi és kifinomultabb elemzéseket végeznek, amelyek figyelembe veszik az …

Az intézmények mennyiségi és kifinomultabb elemzéseket végeznek, amelyek figyelembe veszik az intézmény méretét és természetét, nagyságrendjét, összetettségét és üzleti tevékenységének kockázatosságát, az egyedi veszteségszintek vagy a tőkéjére, likviditására (pl. finanszírozáshoz való hozzájutás, különös tekintettel a megnövekedett finanszírozási költségekre), vagy az általános pénzügyi helyzetére gyakorolt egyéb negatív hatások megállapítása során. Az intézményeknek mennyiségi szempontból visszafelé kell dolgozniuk azon kockázati tényezők és a változások szükséges amplitúdójának azonosítása érdekében, amelyek ilyen veszteséget vagy negatív hatást eredményezhetnek (pl. a megfelelő veszteségszint vagy a pénzintézet mérlegében szereplő néhány egyéb érdekes mérőszám, például tőkeráták vagy finanszírozási források meghatározása). Az intézményeknek meg kell érteniük és részletesen dokumentálniuk kell a kockázat tényezőit (pl. a portfólió kisebb valószínűségű tartományára legnagyobb hatást kifejtő pontos tényezők meghatározása), a fő üzletágakat és a gyenge ségeket érintő világos és következetes narratívát, valamint az előre meghatározott kimeneteket eredményező megfelelő szcenárióka t (pl. a mögöttes feltevéseket és az eredmények e feltevésekkel szembeni érzékenységét az idő múlásával), az eseményláncolatot é s a valószínű áramlást (pl. a legfontosabb tényezőket le lehet képezni makrogazdasági változókra a portfólió egy adott cél veszteség/tőke kombinációjára), azonosítaniuk kell a rejtett gyengeségeket (pl. rejtett korrelációkat és koncentrációkat) és egymást átfedő hatásokat.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.