+34. cikk 1
|
34. cikk 1
(1) Az illetékes hatóságok annak értékelésekor, hogy az intézmény belső modelljét az 575/2013/EU rendelet 325bi. cikke (1) bekezdésében előírtak szerint a modell integritását megőrizve alkalmazzák-e a helyettesítő értékek használatára vonatkozó követelmények tekintetében, ellenőrzik, hogy
|
a)
|
az intézmény az 575/2013/EU rendelet 325bi. cikke (1) bekezdésének e) pontjában említett belső szabályok keretében megállapított-e kritériumokat a tekintetben, hogy:
|
i.
|
mikor helyettesíti a kockázati tényezőt;
|
|
ii.
|
miként helyettesíti a helyettesítési módszer hatálya alá tartozó kockázati tényezőt;
|
|
|
b)
|
az 575/2013/EU rendelet 325bi. cikke (1) bekezdésének e) pontjában említett belső szabályok kiterjednek-e az intézmény által alkalmazott összes helyettesítési módszerre, beleértve – alkalmazásuk esetén – többek között:
|
ii.
|
a béta-approximációkat;
|
|
iii.
|
a kockázati tényezők referenciamutatókhoz – többek között az ágazatra vagy régióra nézve reprezentatív kibocsátókhoz vagy indexekhez – való hozzárendelését;
|
|
|
c)
|
egyértelműen indokolt-e a helyettesítő módszer alkalmazása a nem modellezhető kockázati tényezők esetében, noha a kockázati tényezőknek az (EU) 2024/397 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. cikkéből származó idősoraiban szereplő N hozamszám lehetővé tenné az említett felhatalmazáson alapuló rendelet 8., illetve 9. cikkében említett historikus, illetve aszimmetrikus szigmamódszer alkalmazását;
|
|
d)
|
a kockázati tényező helyettesítésére alkalmazott módszer megfelelő-e, és az 575/2013/EU rendelet 325bh. cikke (1) bekezdésének g) pontjában előírtak szerint biztosítja-e a modellezhető kockázati tényezők jövőbeli sokkokra vonatkozó forgatókönyveinek és a nem modellezhető kockázati tényezők szélsőséges jövőbeli sokkra vonatkozó forgatókönyveinek konzervatív kalibrálását;
|
|
e)
|
azon kockázati tényezők esetében, amelyek idősora csak egyes időszakok tekintetében használ helyettesítő értékeket, nincsenek-e rendellenes ugrások az idősor helyettesített részei és nem helyettesített részei között.
|
1. Áttekintés
1.1 Hivatkozások
1.2 Azonosított követelmények
1.3 Kapcsolódó szabványok
2. Azonosított követelmények
Követelmények
| Forrás |
Követelmény |
3. Kapcsolódó szabványok
Szabványok
| Forrás |
Követelmény |
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|