67. A banki könyvből eredő kamatlábkockázatról szóló jelentések a lehetséges modellezési …

A banki könyvből eredő kamatlábkockázatról szóló jelentések a lehetséges modellezési hiányosságok feltárása érdekében rendszeresen tartalmazzák a modell felülvizsgálatainak, ellenőrzésének eredményeit és a múltbeli előrejelzések vagy a kockázati becslések összehasonlítását. Az intézmények különösen a modellezett előtörlesztési veszteségeket értékeljék a múltbeli veszteségekhez képest. Tanácsos egyértelműen meghatározni azokat a portfóliókat, amelyek a piaci értéken történő értékelés miatt jelentős mozgásoknak lehetnek kitéve, és a hatást az intézmény VIR rendszerében és a piaci kockázatnak kitett egyéb portfóliók felügyeletével összhangban monitorozni.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/