1. La metodologia adottata per il VaR in condizioni di stress dovrebbe basarsi sulla corrente …

La metodologia adottata per il VaR in condizioni di stress dovrebbe basarsi sulla corrente metodologia per il VaR, applicando tecniche specifiche, laddove necessario, al fine di adattare il modello VaR corrente a un modello di misurazione del VaR in condizioni di stress. Il modello del VaR in condizioni di stress dovrebbe pertanto riflettere i fattori di rischio considerati nel modello del VaR.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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