1. Aangezien de beperkingen aan de gegevens die het gebruik van proxy’s voor de berekening van de …

Aangezien de beperkingen aan de gegevens die het gebruik van proxy’s voor de berekening van de VaR nodig maken nog relevanter zijn voor de berekening van de stressed-VaR en dat wordt verwacht dat proxy’s die worden gebruikt voor de berekening van de VaR ook nodig zullen zijn voor de berekening van de stressed-VaR, waarvoor nog andere proxy’s nodig kunnen zijn, is voor elke nieuwe risicofactor die niet in de historische gegevens aanwezig is uiteraard het gebruik van een proxy vereist voor de berekening van de VaR, zij het alleen op ‘tijdelijke’ basis (bijvoorbeeld omdat er na een jaar voldoende echte informatie beschikbaar is om een reeks gegevens over twaalf maanden te kunnen samenstellen), terwijl dezelfde proxy op een meer 'permanente' basis zou moeten worden gebruikt (vanwege de meer constante aard van de historische tijdreeksen) voor de berekening van de stressed-VaR.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.