1. Metoden för stressjusterat VaR bör grundas på den gällande metoden för VaR, där det i …

Metoden för stressjusterat VaR bör grundas på den gällande metoden för VaR, där det i förekommande fall krävs specifika metoder för att justera den gällande VaR-modellen till en modell som ger ett värde på stressjusterat VaR. Samtliga riskfaktorer som förekommer i VaR-modellen bör därför återspeglas i modellen för stressjusterat VaR.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.