160. Ai fini del calcolo della LGD media osservata e della stima della LGD media di lungo periodo …

Ai fini del calcolo della LGD media osservata e della stima della LGD media di lungo periodo, qualora gli enti constatino di aver realizzato profitti sulle loro osservazioni di default, la LGD realizzata su tali osservazioni dovrebbe essere pari a zero. Ai fini della differenziazione del rischio, gli enti possono utilizzare le informazioni relative alle LGD realizzate prima dell’applicazione di tale limite nel processo di sviluppo del modello.

6.3.3 Calibrazione sulla LGD media di lungo periodo

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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