160. Caso as instituições observem ganhos sobre os seus incumprimentos, a LGD observada sobre esses …

Caso as instituições observem ganhos sobre os seus incumprimentos, a LGD observada sobre esses incumprimentos deve ser igual a zero para efeitos do cálculo da LGD média observada e das estimativas da LGD média a longo prazo. As instituições podem utilizar a informação sobre o valor observado de LGD antes da aplicação deste limite mínimo no processo de desenvolvimento do modelo para fins de diferenciação do risco.

6.3.3 Calibração da taxa média de LGD a longo prazo

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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