+Componente Metodo Oggetto
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Componente Metodo Oggetto
| Analisi degli scostamenti | Il volume dei disallineamenti nelle diverse fasce temporali. |
Rischio di differenza dei | rendimenti ( gap risk ) | Duration parziale per il rischio di curva dei rendimenti Inventario dei gruppi di | La concentrazione dispersione e dei la disallineamenti nelle diverse fasce temporali. Uso di derivati e altri strumenti di copertura in termini di | | Rischio di base ( basis risk ) | strumenti in base a diversi tassi di interesse | diverse basi, convessità e differenza temporale trascurate dall’analisi degli scostamenti. Opzioni comportamentali: Il volume dei mutui, conti correnti, risparmi e depositi in cui il cliente ha la possibilità di discostarsi dalla scadenza contrattuale; il volume degli impegni rispetto ai prelievi del cliente sensibili al tasso di | | Rischio di opzione (opzioni comportamentali e automatiche) | Inventario di tutti gli strumenti con opzioni integrate o esplicite | interesse. Opzioni automatiche di tasso di interesse: limiti massimi e minimi incorporati in attività e passività; swaption o opzioni di pagamento anticipato integrate in attività e passività all’ingrosso e limiti massimi e minimi e swaption espliciti. |
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
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