+Componente Método Foco

Componente Método Foco

Análise de desvios

Duração parcial Risco de desvio relativamente ao risco da curva de rendimentos

O volume de desfasamentos em diferentes bandas temporais. A dispersão e a concentração dos desfasamentos em diferentes bandas temporais.

Inventário dos

grupos de instrumentos com Risco de base base em diferentes taxas de juro	Utilização de derivados e outros instrumentos de cobertura em termos de bases e convexidade diferentes e diferença temporal negligenciadas pela análise de desvios. Opções comportamentais: O volume de créditos hipotecários, contas correntes, poupanças e depósitos em que o cliente tem a opção de se desviar do prazo de vencimento
Inventário de Risco de opção todos os (opções instrumentos com automáticas e opções embutidas comportamentais) ou explícitas	contratual; o volume de autorizações associado a levantamentos sensíveis às taxas de juro efetuados por clientes. Opções de taxa de juro automáticas: Limites máximos e mínimos de taxas de juro embutidos em ativos e passivos; opções sobre swaps ( swaptions ) ou opções de pagamento antecipado embutidas em ativos e passivos com
Componente Método	Foco contrapartes grossistas; e limites explícitos máximos e mínimos sobre taxas de juro e opções sobre swaps .

1. Visão geral

Título	Regulamentação

Requisitos
Fonte	Requisito

Normas
Fonte	Requisito

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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