+Składnik Metoda Ukierunkowanie

Składnik Metoda Ukierunkowanie

Analiza niedopasowaniaWolumen niedopasowań w różnych przedziałach czasowych.

Ryzyko niedopasowania

Ryzyko bazoweCzęściow a duracja (czas trwania) dla ryzyka krzywej dochodowości Katalog grup instrumentów według różnych stóp procentowych Katalog wszystkichRozproszenie i koncentracja niedopasowań w różnych przedziałach czasowych. Wykorzystywanie instrumentów pochodnych i innych instrumentów zabezpieczających o różnych bazach, wypukłości i różnicy terminów, których nie objęła analiza niedopasowania. Opcje behawioralne: wolumen kredytów hipotecznych, rachunków bieżących, oszczędności owych i depozytów, gdzie klient ma możliwość odejścia od umownego terminu zapadalności; wolumen zobowiązań , w przypadku których decyzje klientów o ich
Ryzyko opcji (opcje automatyczne i opcje behawioralne)instrumentów z wbudowanymi lub wyraźnymi możliwościami wyborupociągnięciu są wrażliw e na zmiany stóp procentowych. Automatyczne opcje stóp procentowych: górne i dolne ograniczenia (ang. caps and floors) wbudowane w aktywa i zobowiązania; swap cje lub opcje przedterminowej spłaty wbudowane w aktywa i zobowiązania hurtow e ; a także jawne opcje caps i floors oraz swapcje.

1. Przegląd

,

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.