10. Ai fini del paragrafo 2, lettera e), su un campione di fattori di rischio e di categorie standardizzate, le autorità competenti possono
a)
valutare se il coefficiente di non linearità è pari a κmin o κmax perché valori estremamente elevati o estremamente bassi caratterizzano il numeratore o il denominatore del seguente termine
utilizzato nel calcolo di κ in conformità degli articoli 17 e 18 del regolamento delegato (UE) 2024/397;
b)
imporre all’ente di tracciare la perdita risultante dalle variazioni dei fattori di rischio nell’intorno dello scenario estremo di shock futuri e valutare se il profilo della funzione di perdita è particolarmente concavo o convesso in tale intorno.
Nell’effettuare tale valutazione, le autorità competenti scelgono l’insieme di fattori di rischio e di categorie standardizzate non modellizzabili in funzione della loro significatività.
