+Articolo 223 5.
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Articolo 223 5.
Gli enti calcolano il valore dell'esposizione corretto integralmente (E*), tenuto conto sia della volatilità che degli effetti di attenuazione del rischio della garanzia, come segue:
dove:
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EVA
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=
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il valore dell'esposizione corretto per la volatilità, calcolato nel paragrafo 3;
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CVAM
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=
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CVA ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata conformemente alle disposizioni della sezione 5;
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Nel caso delle operazioni in derivati OTC, gli enti che utilizzano i metodi di cui al capo 6, sezioni 3, 4 e 5, tengono conto degli effetti di attenuazione del rischio della garanzia in conformità delle disposizioni di cui al capo 6, sezioni 3, 4 e 5, a seconda del caso.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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