+Článok 223 5.
|
Článok 223 5.
Inštitúcie vypočítajú plne upravenú hodnotu expozície (E*), pričom zohľadnia volatilitu a účinky kolaterálu zmierňujúce riziko, takto:
kde:
|
EVA
|
=
|
hodnota expozície upravená z dôvodu volatility vypočítaná podľa odseku 3;
|
|
CVAM
|
=
|
ďalej upravené CVA z dôvodu akéhokoľvek nesúladu splatností v súlade s ustanoveniami oddielu 5.
|
V prípade transakcií s OTC derivátmi inštitúcie používajúce metódy stanovené v kapitole 6 oddieloch 3, 4 a 5 zohľadňujú účinky kolaterálu zmierňujúce riziko v súlade s ustanoveniami stanovenými v kapitole 6 oddieloch 3, 4 a 5, podľa konkrétneho prípadu.
1. Prehľad
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požiadavky
1.3 Súvisiace štandardy
2. Identifikované požiadavky
Požiadavky
| Zdroj |
Požiadavka |
3. Súvisiace štandardy
Štandardy
| Zdroj |
Požiadavka |
|