+Artikel 223 5.
|
Artikel 223 5.
Vid beräkningen av exponeringens fullständigt justerade värde (E*) ska instituten ta hänsyn till både volatilitet och säkerhetens riskreducerande effekter enligt följande:
där
|
EVA
|
=
|
det volatilitetsjusterade värdet på exponeringen enligt beräkningen i punkt 3, och
|
|
CVAM
|
=
|
CVA som justerats ytterligare med hänsyn till eventuell löptidsobalans enligt bestämmelserna i avsnitt 5.
|
Vid transaktioner i OTC-derivat ska institut som använder metoderna i kapitel 6 avsnitten 3, 4 och 5 i tillämpliga fall ta hänsyn till säkerheters riskreducerande effekter i enlighet med bestämmelserna i kapitel 6 avsnitten 3, 4 och 5, beroende på vad som är tillämpligt.
1. Översikt
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|