+Articolo 325 quinquinquagies 1.
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Articolo 325 quinquinquagies 1.
Gli enti calcolano la misura del rischio di perdita attesa di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera a), per una determinata data «t» e per un determinato portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione così come di posizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione che sono soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci nel modo seguente:
▼M8
dove:
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ESt
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=
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la misura del rischio di perdita attesa;
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i
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=
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l'indice che rappresenta le cinque categorie generali dei fattori di rischio elencate nella prima colonna della tabella 2 all'articolo 325 septquinquagies;
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UESt
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=
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la misura della perdita attesa non vincolata calcolata come segue:
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▼C9
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UESt
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=
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la misura della perdita attesa non vincolata calcolata come segue:
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UESt
i
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=
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la misura della perdita attesa non vincolata per la categoria generale del fattore di rischio i, calcolata come segue:
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ρ
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=
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il fattore di correlazione di vigilanza tra categorie generali di rischio; ρ = 50%;
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PESt
RS
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=
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la misura della perdita attesa parziale da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2;
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PESt
RC
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=
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la misura della perdita attesa parziale da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 3;
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PESt
FC
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=
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la misura della perdita attesa parziale da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 4;
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PESt
RS,i
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=
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la misura della perdita attesa parziale per la categoria generale del fattore di rischio i da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2;
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PESt
RC,i
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=
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la misura della perdita attesa parziale per la categoria generale del fattore di rischio i da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 3; e
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▼M8
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=
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la misura della perdita attesa parziale per la categoria generale del fattore di rischio i da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 4.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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