+Článok 325bb 1.
|
Článok 325bb 1.
Inštitúcie vypočítavajú mieru rizika predpokladaného schodku uvedenú v článku 325ba ods. 1 písm. a) pre daný dátum t a pre akékoľvek dané portfólio pozícií v obchodnej knihe a pozícií v neobchodnej knihe, ktoré podliehajú devízovému riziku alebo komoditnému riziku, takto:
▼M8
kde:
|
ESt
|
=
|
miera rizika predpokladaného schodku;
|
|
i
|
=
|
index, ktorý označuje päť hlavných kategórií faktorov rizika uvedených v prvom stĺpci tabuľky 2 článku 325bd;
|
|
UES
t
|
=
|
miera neobmedzeného predpokladaného schodku vypočítaná takto:
|
|
|
=
|
miera neobmedzeného predpokladaného schodku pre kategóriu hlavného faktora rizika i a vypočítaná takto:
|
ρ
|
=
|
korelačný faktor na účely dohľadu naprieč hlavnými kategóriami rizika; ρ = 50 %;
|
|
|
=
|
hodnota čiastkového predpokladaného schodku, ktorý sa vypočítava pre všetky pozície v portfóliu v súlade s článkom 325bc ods. 2;
|
|
|
=
|
hodnota čiastkového predpokladaného schodku, ktorý sa vypočítava pre všetky pozície v portfóliu v súlade s článkom 325bc ods. 3;
|
|
|
=
|
hodnota čiastkového predpokladaného schodku, ktorý sa vypočítava pre všetky pozície v portfóliu v súlade s článkom 325bc ods. 4;
|
|
|
|
=
|
hodnota čiastkového predpokladaného schodku pre kategóriu hlavného faktora rizika i, ktorá sa vypočítava pre všetky pozície v portfóliu v súlade s článkom 325bc ods. 2;
|
|
|
=
|
hodnota čiastkového predpokladaného schodku pre kategóriu hlavného faktora rizika i, ktorá sa vypočítava pre všetky pozície v portfóliu v súlade s článkom 325bc ods. 3; a
|
|
|
=
|
hodnota čiastkového predpokladaného schodku pre kategóriu hlavného faktora rizika i, ktorá sa vypočítava pre všetky pozície v portfóliu v súlade s článkom 325bc ods. 4.
|
1. Prehľad
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požiadavky
1.3 Súvisiace štandardy
2. Identifikované požiadavky
Požiadavky
| Zdroj |
Požiadavka |
3. Súvisiace štandardy
Štandardy
| Zdroj |
Požiadavka |
|