+Articolo 325 quinquinquagies Misura del rischio di perdita attesa
---+Articolo 325 quinquinquagies 1.
---+Articolo 325 quinquinquagies 2.
---+Articolo 325 quinquinquagies 3.
---+Articolo 325 quinquinquagies 4.
|
Articolo 325 quinquinquagies Misura del rischio di perdita attesa
-
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
|
Articolo 325 quinquinquagies 1.
|
Gli enti calcolano la misura del rischio di perdita attesa di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera a), per una determinata data «t» e per un determinato portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione così come di posizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione che sono soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci nel modo seguente:
▼M8
dove:
|
ESt
|
=
|
la misura del rischio di perdita attesa;
|
|
i
|
=
|
l'indice che rappresenta le cinque categorie generali dei fattori di rischio elencate nella prima colonna della tabella 2 all'articolo 325 septquinquagies;
|
|
UESt
|
=
|
la misura della perdita attesa non vincolata calcolata come segue:
|
▼C9
|
UESt
|
=
|
la misura della perdita attesa non vincolata calcolata come segue:
|
|
UESt
i
|
=
|
la misura della perdita attesa non vincolata per la categoria generale del fattore di rischio i, calcolata come segue:
|
|
ρ
|
=
|
il fattore di correlazione di vigilanza tra categorie generali di rischio; ρ = 50%;
|
|
PESt
RS
|
=
|
la misura della perdita attesa parziale da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2;
|
|
PESt
RC
|
=
|
la misura della perdita attesa parziale da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 3;
|
|
PESt
FC
|
=
|
la misura della perdita attesa parziale da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 4;
|
|
PESt
RS,i
|
=
|
la misura della perdita attesa parziale per la categoria generale del fattore di rischio i da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2;
|
|
PESt
RC,i
|
=
|
la misura della perdita attesa parziale per la categoria generale del fattore di rischio i da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 3; e
|
▼M8
|
|
=
|
la misura della perdita attesa parziale per la categoria generale del fattore di rischio i da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 4.
|
|
|
Articolo 325 quinquinquagies 2.
|
Gli enti applicano unicamente gli scenari di shock futuri all'insieme specifico di fattori di rischio modellizzabili applicabili alla misura di ciascuna perdita attesa parziale di cui all'articolo 325 sexquinquagies al momento di determinare la misura di ciascuna perdita attesa parziale per il calcolo della misura del rischio di perdita attesa in conformità del paragrafo 1.
|
|
Articolo 325 quinquinquagies 3.
|
Se almeno un'operazione del portafoglio ha almeno un fattore di rischio modellizzabile che è stato classificato nella categoria generale del fattore di rischio i in conformità dell'articolo 325 septquinquagies, gli enti calcolano la misura della perdita attesa non vincolata per la categoria generale del fattore di rischio i e la includono nella formula relativa alla misura del rischio di perdita attesa di cui al presente articolo, paragrafo 1.
|
|
Articolo 325 quinquinquagies 4.
|
In deroga al paragrafo 1, un ente può ridurre la frequenza del calcolo della misura della perdita attesa non vincolata
e della misura parziale della perdita attesa
,
e
per tutte le categorie generali del fattore di rischio i da giornaliera a settimanale, a condizione che siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a)
l'ente è in grado di dimostrare alla propria autorità competente che il calcolo della misura della perdita attesa non vincolata
non sottovaluta il rischio di mercato delle pertinenti posizioni del portafoglio di negoziazione;
b)
l'ente è in grado di aumentare la frequenza del calcolo di
,
,
e
da settimanale a giornaliera laddove richiesto dalla propria autorità competente.
|
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|