+Articolo 383 2.

Articolo 383 2.

Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA si applicano le definizioni seguenti:

1) 

«classe di rischio», una delle categorie seguenti:

a) 

rischio di tasso di interesse;

b) 

rischio di differenziali creditizi della controparte;

c) 

rischio di differenziali creditizi di riferimento;

d) 

rischio azionario;

e) 

rischio di posizione in merci;

f) 

rischio di cambio;

2) 

«portafoglio CVA», il portafoglio composto dal CVA aggregato e dalle coperture ammissibili di cui al paragrafo 1, lettera d);

3) 

«CVA aggregato», la somma dei CVA calcolati utilizzando il modello del CVA regolamentare per le controparti di cui al paragrafo 1, primo comma.

1. Panoramica

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1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard