+383. pants 2.

383. pants 2.

Lai aprēķinātu CVA riska pašu kapitāla prasības, piemēro šādas definīcijas:

1) 

“riska klase” ir jebkura no šādām kategorijām:

a) 

procentu likmju risks;

b) 

darījuma partnera kredītriska starpības risks;

c) 

atsauces kredītriska starpības risks;

d) 

kapitāla vērtspapīru risks;

e) 

preču risks;

f) 

ārvalstu valūtas risks;

2) 

“CVA portfelis” ir portfelis, ko veido kopējā CVA un atbilstošās riska ierobežošanas pozīcijas, kas minētas 1. punkta d) apakšpunktā;

3) 

“kopējā CVA” ir kredīta vērtības korekciju summa, kas aprēķināta, izmantojot regulatīvo CVA modeli, darījumu partneriem, kuri minēti 1. punkta pirmajā daļā.

1. Pārskats

,

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti