Articolo 383 sexies Fattori del rischio di differenziali creditizi della controparte

1. Panoramica

Titolo	Regolamentazione
Articolo 383 sexies 1.	I fattori di rischio delta su differenziali creditizi della controparte applicabili agli strumenti sensibili ai differenziali creditizi della controparte compresi nel portafoglio CVA corrispondono ai differenziali creditizi delle singole controparti nonché agli strumenti di riferimento e agli indici ammissibili per ciascuna delle scadenze seguenti: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni e 10 anni.
Articolo 383 sexies 2.	La classe di rischio di differenziali creditizi della controparte non è soggetta ai requisiti di fondi propri per il rischio vega.

Requisiti
Fonte	Requisito

Standard
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