Artikel 383 sexies Risicofactoren voor tegenpartijcreditspreads

De deltarisicofactoren voor tegenpartijcreditspreads die instellingen moeten toepassen op instrumenten in de CVA-portefeuille die voor tegenpartijcreditspread gevoelig zijn, zijn de creditspreads van alle individuele tegenpartijen en referentienamen en gekwalificeerde indexen voor de volgende looptijden: 0,5  jaar, 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar en 10 jaar.

De creditspreadrisicoklasse van de tegenpartij is niet onderworpen aan vegarisico-eigenvermogenvereisten.