Artigo 383.o-E Fatores de risco de spread de crédito de contraparte

1. Visão geral

Título	Regulamentação
Artigo 383.o-E 1.	Os fatores de risco delta de spread de crédito de contraparte aplicáveis aos instrumentos da carteira de CVA sensíveis ao spread de crédito de contraparte correspondem aos spreads de crédito das contrapartes individuais e entidades de referência e índices qualificados para os seguintes prazos de vencimento: 0,5 , 1, 3, 5 e 10 anos.
Artigo 383.o-E 2.	A categoria de risco de spread de crédito de contraparte não está sujeita a requisitos de fundos próprios para risco vega.

Requisitos
Fonte	Requisito

Normas
Fonte	Requisito